สอนเทรดหุ้นต่างประเทศ

Posted Posted in เทรดหุ้นต่างประเทศ

นอกเหนือจากหุ้นไทยแล้ว ผมชอบไปเทรดหุ้นต่างประเทศ เนื่องจากตลาดหุ้นของอเมริกา เปิดเทรดตอน 9:30 น. (เวลาท้องถิ่นอเมริกา) ถ้าเป็นเวลาไทยก็ประมาณ 21:30 น. ซึ่งเป็นเวลากลางคืนบ้านเรา กลางวันเราสามารถเทรดหุ้นไทย และตกกลางคืนก็ไปเทรดต่างประเทศ เรียกว่าเทรดได้เกือบตลอด 24 ชม. เหมือนตลาดเงิน (FOREX) เลยก็ว่าได้   หน้าต่างด้านล่างคือ ตัวอย่างหน้าจอเทรดหุ้นต่างประเทศ เป็นของ Interactive Broker ซึ่งเป็นโบรคเกอร์ยอดฮิตในต่างประเทศ เครื่องไม้เครื่องมือสำหรับการเทรดมีค่อนข้างครบ ทั้งกราฟหุ้น ดูราคาหุ้น ที่ผมชอบจะเป็นส่วนของ Adaptive Algorithm ที่สามารถส่งคำสั่งซื้อขายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้หุ้นตามต้องการในต้นทุนที่โอเค   การส่งคำสั่งซื้อขาย อาจจะแตกต่างจากบ้านเรา เนื่องจากตลาดหุ้นไทยจะแสดง 5 bid, 5 offer ซึ่งเราจะเห็น Market Dept หรือระดับของราคาชัดเจน แตกต่างจากตลาดอเมริกาที่จะให้ดูเฉพาะ Bid , Ask ล่าสุดเท่านั้น การส่งคำสั่งก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนัก ผมคิดว่าโปรแกรมเค้าดีกว่าบ้านเราค่อนข้างมากในเชิงของการเรียกดูข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน […]

สอน อัลกอริทึ่ม เทรด (Algorithm Trading) ตอนที่ 1

Posted Posted in Algorithm Trading

สอน อัลกอริทึ่ม เทรด (Algorithm Trading) ตอนที่ 1 บทความเขียนโดย อ.โตโร่ หกโมงเช้าของทุกวันนาฬิกาปลุกจะดังขึ้น พร้อมกับการงัวเงียลุกจากเตียงนอน ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 2-3 นาที ในการเริ่มต้นวันของผม เช้าๆ ผมมักจะได้ยินเสียงนกร้อง มองออกไปที่ระเบียงจะเห็นต้นไม้สีเขียวขจี   เมื่อลุกจากเตียงได้แล้วผมจะตรงไปที่คอมพิวเตอร์ทันที เพื่อเปิดเว็บไซต์ด้านการลงทุน รวมถึงการอ่านข่าวโดยเฉพาะคอลัมภ์เศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ค่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ เนชั่น เพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้พาดหัวไหนจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มไหน รวมถึงแนวโน้มในสัปดาห์ที่กำลังจะเทรดหุ้น   หลังจากอ่านข่าวภายในประเทศจบผมมักจะเปิดไปที่เว็บของต่างประเทศทันที เช่น Wall Street Journal (WSJ), Bloomberg, Thomson Reuters, CNN, BBC เพื่อติดตามสถานการณ์การเงินการลงทุนของโลก เพราะตลาดหุ้นไทยมักจะได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาดของต่างประเทศค่อนข้างมาก   หากเป็นสมัยก่อน (เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว) ผมก็จะเปิดหนังสือพิมพ์เพื่อค้นหาข้อมูลในส่วนของราคาหุ้น และการจัดอันดับหุ้น โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น P/E, Dividend Yield, P/BV เพื่อที่จะคัดกรองหาหุ้นมาเทรด […]

ตลาดหุ้นไทยครึ่งปี 2018 จะไปไหนต่อ

Posted Posted in บทความโตโร่

เขียนโดย อ.โตโร่ ช่วงหกเดือนแรกของปี 2018 นี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีนักสำหรับนักลงทุนรายย่อย เพราะ ตลาดได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง ทั้งสถานการณ์ภายนอก และภายในประเทศ แต่โดยส่วนใหญ่จะเป็นเพราะปัจจัยต่างประเทศซะมากกว่า   ภาพดัชนีหุ้นไทยล่าสุด ณ ขณะที่ผมเขียนบทความอยู่ที่ 1671 จุด ลดลงมาจากจุดสูงสุด 1840 จุด เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ก็ลดลงต่อเนื่อง ลดลงไปต่ำสุดอยู่แถว 1600 จุด แต่ก็มีแรงกลับเข้าซื้อทำให้ตลาดดีดตัวกลับขึ้นมาต่อเนื่อง เหมือนกว่าแนวรับที่ 1600 จุด ค่อนข้างจะแข็งแรงเพราะมีการลงไปทดสอบถึงสองครั้งสองครา แต่ก็ผ่านมาได้   ดูจากกราฟเทคนิค ผมใช้เส้น Exponential Moving Average 90 วัน เพราะสะท้อนถึงการซื้อขายหุ้นระยะกลางประมาณ 5-6 เดือนที่ผ่านมา จะพบว่าตอนนี้ตลาดพยายามจะดีดตัวกลับขึ้นไปให้ได้ อาจจะดูใช้เวลาอีกสักพัก แต่ก็มีลุ้นเป็นอย่างมาก เพราะ สัญญาณการเข้าซื้อหุ้นขนาดใหญ่ของไทย น่าจะสามารถทำให้ดัชนี SET Index กลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยและเดินหน้าต่อไปได้ ครึ่งปีหลังหากการเมืองของไทยนิ่ง และสามารถผลักดันการเลือกตั้งขึ้นมาได้เป็นไปได้อย่างสูงว่าดัชนีจะสามารถกลับไปยืน 1800 จุด ได้ […]

Algorithm Trading สำหรับมือโปร

Posted Posted in Quant

บทความเขียนโดย ในช่วงที่สภาวะตลาดเปลี่ยนจากขาขึ้น เริ่มเป็นขาลง หรือ แม้แต่ช่วงที่หุ้นเป็นไซด์เวย์ เทรดหุ้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะ มากกว่า 80% ของหุ้นในตลาดราคาจะลง การซื้อและถือเพื่อลุ้นกำไรก็จะทำได้ยากขึ้น   ผมมักจะคิดเสมอว่าตลาดหุ้นเป็นสนามประลองฝีมือสำหรับนักลงทุน หรือ นักเทรด เพื่อฝึกฝน และค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง หากใครเห็นช่องว่าง หรือ กลยุทธ์ที่ใช้ทำกำไรได้สม่ำเสมอ ก็จะชนะ และสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นได้เรื่อยๆ ตามสภาวะตลาด และระยะเวลา   กลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไร อาจจะไม่ได้มาง่ายๆ เพราะ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งกลไกตลาด ความเข้าใจพื้นฐานของบริษัทที่จะเป็นตัวผลักดันราคาหุ้นให้ปรับสูงขึ้นในอนาคต และนอกเหนือจากนี้ยังต้องเข้าใจจิตวิทยาการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างเหมาะสม   ในยุคที่ตลาดหุ้นเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มตัว จะเห็นได้ว่ามีโบรคเกอร์น้องใหม่ที่มาแบบ Online Traiding โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่การตลาดเหมือนโบรคทั่วไป พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ ได้ค่อยเปลี่ยนแปลงไป มันจึงทำให้การหากลยุทธ์การเทรดทำได้ง่ายขึ้น เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย   จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเล็กๆ ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถค้นหากลยุทธ์การเทรดเพื่อใช้ในการเทรดหุ้นด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนไปอ่านหนังสือเจอว่านักลงทุนใช้ Technical Indicator ตัวหนึ่ง คือ Moving […]

เทรดหุ้นอย่างเป็นระบบ TORO System

Posted Posted in บทความโตโร่

บทความเขียนโดย   ในช่วงเดือน ม.ค. – ก.พ. ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ในตลาดหุ้น ทั้งข่าวในประเทศ และต่างประเทศ ส่งผลให้ดัชนีหุ้น หรือราคาหุ้นผันผวน บางช่วงก็ขึ้นแรงๆ แต่ก็ถูกขายแรงๆ เช่นเดียวกัน ในเวลาที่ตลาดผันผวนเช่นนี้ การซื้อแล้วขายทำกำไรระยะสั้นจะส่งผลให้ได้กำไรมากเป็นพิเศษ แต่ใครที่ซื้อแล้วถือหุ้นตัวเดียวกัน ก็อาจจะคืนกำไรไปหมด   การเทรดหุ้น หากไม่มีกลยุทธ์ที่ดีแล้ว ก็จะทำให้การซื้อขายผิดจังหวะตลอดเวลา ส่งผลให้ขาดทุนต่อเนื่อง ช่วงที่หุ้นขึ้นก็ขายออกเร็ว ช่วงหุ้นลงก็ไม่กล้าขาย กลายเป็นซื้อขายผิดจังหวะ และขาดทุนจนเลิกลงทุนไป   ผมพบว่าหากจะเทรดให้ได้กำไร นั้นมีสองส่วนที่สำคัญคือ กลยุทธ์การเทรด ตอนไหนซื้อ ตอนไหนขาย ซื้อขายตามกลยุทธ์ข้อแรก   บางคนก็จะเรียกว่าระบบเทรด หรือ บางคนเรียกว่า Trading Rules มันก็คืออันเดียวกัน ผมจะเรียกมันว่า TORO System แล้วกันนะครับ ผมจะมีระบบในการเทรดหุ้น มีจุดเข้าซื้อ และขายออกชัดเจน ซึ่งจุดซื้อจุดขาย อาจจะมาจากเครื่องมือทางเทคนิค หรือ บางคนเรียกว่า เทรดดิ้งอินดิเคเตอร์ ที่ผ่านมาทดสอบมาแล้วว่าใช้ได้ดี ได้กำไรเป็นส่วนใหญ่ […]

เล่นหุ้นตัวไหนดีปี 2018

Posted Posted in บทความโตโร่

  เล่นหุ้นตัวไหนดีในปี 2018 … คำถามนี้อาจจะไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนัก ถ้าไม่เริ่มจากเป้าหมายด้านการเทรด หรือ การลงทุนของตนเองเสียก่อน   เพราะทุกอย่างมันเริ่มต้นที่การวางแผน ว่าเราจะ “ลงทุน” หรือ “เทรด” หุ้น เพราะ คำสองคำนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงในทางปฏิบัติ การลงทุนหากจะมองไปก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเย็นนัก เพราะ นักลงทุนที่เก่งๆ สามารถวิเคราะห์หุ้นได้ด้วยตนเอง โดยอาศัยการทำความเข้าใจการวิเคราะห์หุ้นในเบื้องต้น และจับหลักด้านการอ่านงบการเงินแบบที่นักลงทุนใช้งาน ไม่ใช่แบบนักบัญชี เท่านี้ การคัดเลือกหุ้นพื้นฐานดี และน่าลงทุนก็ง่ายแค่ปลายนิ้ว เพียงแต่ท่านต้องอาศัยเวลาในช่วงแรกทำการศึกษา แต่หลังจากนั้นก็สามารถลงทุนด้วยตนเอง   การลงทุนในปี 2018 สำหรับผมมันก็เหมือนกับการลงทุนในทุกๆ ปี เพราะ ในบางปีก็ดีมาก แต่บางปีก็เงียบเหงา สลับกันไป ซึ่งผมเชื่อว่าปี 2018 จะเป็นปีที่ดีสำหรับตลาดหุ้นไทย เพราะ ดัชนีเดินหน้ามาไกลกว่า 1,800 จุด แล้ว และคาดว่าน่าจะไปถึง 1,900 จุด ในไม่ช้านี้   สำหรับการเลือกลงทุนในปี 2018 สำหรับผมแล้วคิดว่าเราสามารถเลือกได้หลายกลุ่ม ดังต่อไป […]

แตกพาร์หุ้น ดีอย่างไร

Posted Posted in ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย   เมื่อเช้าเจอข่าวนี้ของปตท. ลูกศิษย์ของผมถามกันเข้ามาหลายคนว่า “แตกพาร์” มันดียังไง แล้วมันเป็นยังไงกันแน่ “ปตท.” แตกพาร์เป็น 1 บาท! โชว์กําไรงามแสนล้าน ปันผลอีกหุ้นละ 12 บาท ขึ้น XD 6 มี.ค.นี้ PTT ทําเซอร์ไพรส์! แตกพาร์เหลือ 1 บาท จาก 10 บาท เพิ่มสภาพคล่องหุ้นทะลัก อัดปันผลครึ่งหลังปี 60 อีกหุ้นละ 12 บาท ขึ้น XD วันที่ 6 มี.ค.นี้ แถมปี 60 โตมโหฬารรอบ 5 ปี โชว์กําไรสุทธิ135,179 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเฉียด 43% อานิสงส์ราคาน้ํามันพุ่ง-บริษัทลูกโตถ้วนหน้า   แต่ที่แน่ๆ ข่าวเรื่องการแตกพาร์ ส่งผลให้หุ้นปตท ราคาพุ่งทันที ช่วงเช้าราคาบวกไปเกือบ 7% […]

เรียนรู้หุ้นธนาคารของไทย

Posted Posted in ความรู้เรื่องหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย   ปี 2018 นับว่าเป็นปีที่น่าตื่นเต้นอีกปีสำหรับการลงทุนในหุ้น เพราะ ดัชนีหุ้นไทยได้ทำจุดสูงสุดใหม่ไว้ที่ 1848 จุด สูงที่สุดในรอบเกือบสี่สิบปีหลังปี 40 ตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง ทำให้ตลาดหุ้นกลับมาดูน่าสนใจมากอีกครั้ง   วันนี้ผมอยากจะมาเขียนบทความเกี่ยวกับหุ้นธนาคาร เพื่อให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจถึง ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้น รวมถึงผลตอบแทนที่ผ่านมาในหุ้นกลุ่มนี้ เพื่อที่นักลงทุนจะได้ทราบก่อนนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นธนาคารด้วยตนเองต่อไปครับ   ในตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีหุ้นธนาคารอยู่ 11 ธนาคาร โดยเรียงลำดับตาม Market Cap ดังต่อไปนี้ Market Cap คืออะไร Market Cap คือมูลค่ารวม ณ ราคาตลาดของบริษัท ณ ขณะนั้น เอาเป็นว่าให้นักลงทุนมองภาพว่าหากเรามีเงินไม่จำกัด จะใช้เงินเท่าไหร่ในการกว้านซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท มันก็คือ มูลค่าตลาดรวมที่นักลงทุนตีค่าให้กับหุ้นตัวนั้น ณ ขณะนั้น     จากตารางด้านล่างนี้เราจะพบว่า KBANK กสิกร นำมาเป็นอันดับหนึ่งในปี 2018 ณ ขณะวันที่ 12 ก.พ. 2561 […]

เรียนการดูหุ้น สำหรับเทรดเดอร์

Posted Posted in Trader, บทความโตโร่, สอนเล่นหุ้น มือใหม่

บทความเขียนโดย   วันนี้ผมอยากจะสอนเทรดเดอร์ มือใหม่ รวมถึงมือเก่าๆ ให้รู้จักถึงการอ่านคำสั่งซื้อขายหุ้น หรือ ภาษาเทคนิคเรียกว่า Bid/Offer หรือ ที่เป็นทางการขึ้นอีกก็จะเรียกว่า “Order Book” มันคือ ความหมายเดียวกัน   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช้ระบบแบบ Order Driven คือ จะมีการส่งคำสั่งซื้อขายเข้าไปในระบบและจับคู่คำสั่งตามลำดับราคา และเวลา แตกต่างจากระบบเทรดของอเมริกาเช่นตลาดหุ้น New York (NYSE) ที่จะเป็นแบบ Quote Driven ซึ่งจะมี Market Maker หรือ Dealer คอยส่งราคา Best Bid/Best Offer ให้เท่านั้น ผมจะขอลงรายละเอียดเฉพาะระบบหุ้นไทยนะครับ เพราะ เป็นอะไรที่เราใช้งานกันทุกวัน   หน้าจอด้านล่างคือ ราคาหุ้น AH เป็นหุ้นของบริษัท อาปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ หน้าจอ Quote หรือ การดูราคาหุ้นจะเป็นดังต่อไปนี้ […]

GL บริษัท กรุ๊ปลีส กับ กรณีอื้อฉาวเรื่องงบการเงิน

Posted Posted in ข้อมูลพื้นฐานหุ้น, บทความโตโร่, วิเคราะห์งบการเงินของบริษัท, วิเคราะห์หุ้น

บทความเขียนโดย   ในระหว่างที่ตลาดเปิดทำการวันที่ 16 ม.ค. 2561 ที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของตลาดกระทิงที่หุ้นส่วนใหญ่ต่างพากันตบเท้าราคาปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง แต่ผมแอบไปเห็นราคาหุ้นตัวหนึ่งกระพริบรัวๆ แต่ราคาปรับลดลงฮวบฮาบ หุ้นตัวนั้นก็คือ GL หรือ หุ้นบริษัทกรุ๊ปลีส มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ราว 50 ล้านบาท ณ ขณะที่ผมกำลังเขียนบทความนี้ช่วงราวประมาณเที่ยงวันก่อนตลาดปิดภาคเช้า ดังรูปด้านล่าง จะว่าไปแล้วหุ้นตัวนี้สอนอะไรหลายๆ อย่างกับผมในตลาดหุ้น เพราะ ตลาดหุ้นเต็มไปด้วยความหอมหวาน และความขมขื่นไปในเวลาเดียวกัน หุ้น GL หากมองย้อนกลับไปเรียกว่าเป็นหุ้นที่โดดเด่นมากในตลาดหุ้น ตลอดช่วงเวลาสี่ห้าปีที่ผ่านมา ราคาหุ้นปรับขึ้นไปจากราคาไม่ถึง 2 บาท เมื่อปี 2009 ที่ยังเป็นบริษัทขนาดเล็กๆ ก่อนปี 2015 ราคาหุ้นยังอยู่แถวราว 5 บาทต่อหุ้นเท่านั้น อย่างไรก็ตามราคาหุ้นได้ถีบตัวแรงเมื่อประมาณปลายๆ ปี 2015 จาก 5 บาท พุ่งไปเป็นเกือบ 70 บาท เมื่อหรือคิดเป็นผลตอบแทน 1,300% ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น!!!   แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น […]