Algorithm Trading

สอน อัลกอริทึ่ม เทรด (Algorithm Trading) ตอนที่ 1

สอน อัลกอริทึ่ม เทรด (Algorithm Trading) ตอนที่ 1

บทความเขียนโดย อ.โตโร่

หกโมงเช้าของทุกวันนาฬิกาปลุกจะดังขึ้น พร้อมกับการงัวเงียลุกจากเตียงนอน ซึ่งจะกินเวลาประมาณ 2-3 นาที ในการเริ่มต้นวันของผม เช้าๆ ผมมักจะได้ยินเสียงนกร้อง มองออกไปที่ระเบียงจะเห็นต้นไม้สีเขียวขจี

 

เมื่อลุกจากเตียงได้แล้วผมจะตรงไปที่คอมพิวเตอร์ทันที เพื่อเปิดเว็บไซต์ด้านการลงทุน รวมถึงการอ่านข่าวโดยเฉพาะคอลัมภ์เศรษฐกิจของหนังสือพิมพ์ค่ายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ ฐานเศรษฐกิจ เนชั่น เพื่อจะได้รู้ว่าวันนี้พาดหัวไหนจะส่งผลต่อหุ้นกลุ่มไหน รวมถึงแนวโน้มในสัปดาห์ที่กำลังจะเทรดหุ้น

 

หลังจากอ่านข่าวภายในประเทศจบผมมักจะเปิดไปที่เว็บของต่างประเทศทันที เช่น Wall Street Journal (WSJ), Bloomberg, Thomson Reuters, CNN, BBC เพื่อติดตามสถานการณ์การเงินการลงทุนของโลก เพราะตลาดหุ้นไทยมักจะได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาดของต่างประเทศค่อนข้างมาก

 

หากเป็นสมัยก่อน (เมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว) ผมก็จะเปิดหนังสือพิมพ์เพื่อค้นหาข้อมูลในส่วนของราคาหุ้น และการจัดอันดับหุ้น โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ เช่น P/E, Dividend Yield, P/BV เพื่อที่จะคัดกรองหาหุ้นมาเทรด หรือ ลงทุนต่อไป แต่ในยุคสมัยที่อินเตอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนไปแล้ว ข้อมูลทุกอย่างอยู่เพียงปลายนิ้วของนักลงทุนเท่านั้น เพียงแต่ต้องรู้ว่าจะต้องนำเอาข้อมูลไหนมาใช้บ้าง และมันจะมีประโยชน์ในการเทรดของเรายังไง

 

เมื่ออ่านข่าวต่างๆ จบแล้วก็จะพักทำธุระส่วนตัว และรับประทานอาหารเช้า เมื่อรับประทานเสร็จแล้ว ผมชอบที่จะออกไปนั่งจิบชา หรือไม่ก็กาแฟ ตรงสวนหลังบ้าน ในช่วงเช้าเพราะแดดยังไม่แรง และลมก็ยังเย็นสบาย มันมักจะทำให้ผมมีสมาธิ และสามารถเคลียร์สมอง เพื่อให้พร้อมกับการลงทุน การเทรดหรือลงทุนของผมมักจะเน้นแบบไม่ต้องเฝ้าหน้าจอมาก หรือแทบจะไม่เฝ้าเลย เนื่องจากสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และการใช้อัลกอริทึ่ม เทรด (Algorithm Trading) เข้ามาประยุกต์ในการลงทุน

 

อัลกอริทึ่มเทรด มันช่วยให้งานของผมง่ายขึ้น เพราะ การตัดสินใจซื้อขายจะเป็นไปโดยอัตโนมัติ แทบจะเรียกได้ว่าคิดวิเคราะห์ และตัดสินใจด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด เพราะในสมัยก่อนนั้น การเทรดโดยอาศัยความรู้สึก หรือ การตัดสินใจด้วยตนเองแบบขาดการวางแผน มักจะส่งผลเสียหายกับการลงทุนของผมเสมอ หรือบางทีก็ได้กำไรมาแบบฟลุ๊คๆ งงๆ นั่นทำให้ผมพยายามพัฒนาและปรับปรุงการเทรดหุ้น หรือ ลงทุนในหุ้นของผมมาเป็นแบบ อัลกอริทึ่มเทรด (Algorithmic Trade)

 

คำว่า “อัลกอริทึ่มเทรด” คือ อะไร? มันคือ กฏในการเทรดนั่นเอง หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “System Trade”, “Black Box Trade”, “Trading Rules”, “Trading System”, “Robot Trade”, “Algorithmic Trading” คำเหล่านี้มีความหลายคล้ายเคียงกัน นั่นคือ การเทรดจะอิงอยู่กับหลักในการตัดสินใจ และจะพยายามให้การเทรดอยู่ในกฏเหล่านั้น เช่น เราจะเข้าซื้อหุ้นทุกครั้งหากหุ้นมีราคาลดลงต่อเนื่อง 3 วัน, และจะถือไปประมาณ 6 วันจะขายหุ้นทิ้งเสมอ ไม่ว่าจะกำไร หรือขาดทุน นี่คือตัวอย่างง่ายๆ ของ “อัลกอริทึ่ม เทรด”

 

ไม่ว่าตลาดจะเขียวหรือแดง Money Chanel จะออกข่าวดีหรือร้ายกับหุ้นที่เราถือ (บางคนอาจจะไม่เคยดูช่องนี้) นักวิเคราะห์จะออกมาฟันธงว่าซื้อหรือขายหุ้น อัลกอริทึ่มเทรด จะไม่สนใจอะไรทั้งนั้น อัลกอเทรดจะสนใจเฉพาะกฏการเทรดที่ตั้งไว้เท่านั้น หากราคาหุ้นเข้าเงื่อนไขนั้นก็จะทำการซื้อหรือขายหุ้นทุกครั้ง ผมแทบจะไม่ได้แหกกฏในการเทรดเลย เพราะประสบการณ์สอนแล้วว่าการทำแบบนั้นมักจะทำให้ขาดทุนเสมอ

 

ผมเชื่อว่าตอนนี้มีหลายคนที่กำลังพยายามลองผิดลองถูกในการเทรด หรือ แม้แต่กำลังขาดทุนอย่างหนัก จากการเทรดหุ้นด้วยตนเอง เพื่อพยายาม เอาเงินคืนจากตลาดให้ได้ แต่หลายคนก็อาจจะหมดหวังจะออกจากตลาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านใดที่อ่านบทความมาถึงบรรทัดนี้ หมายความว่า ท่านกำลังอยากจะหาช่องทำการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่น่าจะเหมาะกับท่าน เพราะ หลายคนทำงานประจำอยู่ ช่วงเย็นสัก 15-30 นาที มีเวลาในการหาข้อมูลการซื้อขายหุ้น และวิเคราะห์หุ้น เพื่อส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นในตอนกลางคืน โดยไม่จำเป็นต้องรอตลาดเปิดในช่วงเช้าซืึ่งเป็นเวลาทำงานของหลายคน ผมจึงอยากจะเขียนบทความหลายๆ ตอนเพื่อแนะนำขั้นตอนเหล่านี้ว่าจะสามารถนำเอาอัลกอริทึ่มเทรดมาช่วงทุนแรง ปรับปรุงการเทรดให้ดีขึ้นได้อย่างไร

 

บทความตอนต่อไปผมจะเขียนให้ครอบคลุมเนื้อหาดังต่อไปนี้

  • อะไรคือ อัลกอริทึ่มเทรด (Algorithm Trade) คืออะไร และ แบบไหนถึงไม่เรียกว่า อัลกอริทึ่มเทรด
  • พื้นฐานสำหรับนักลงทุนในการสร้างอัลการิทึ่มเทรด
  • พิจารณาว่าอัลกอริทึ่มเทรดเหมาะสำหรับคุณหรือไม่
  • ประโยชน์ของอัลกอริทึ่มเทรด
  • จะเริ่มต้นอัลกอริทึ่มเทรดด้วยตัวเองได้อย่างไร
  • การเลือก หรือพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับอัลกอริทึ่มเทรด
  • เรียนรู้เบื้องต้นระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวของกับอัลกอริทึ่มเทรด
  • เรียนรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยเลือกภาษาที่ท่านถนัด
  • ตัวอย่างการเขียนอัลกอริทึ่มเทรดโปรแกรมแรก ด้วยตนเอง
  • เทคนิคความสำเร็จในการใช้อัลกอริทึ่มเทรด
  • หลักจากอ่านบทความหลายๆ ตอนของผมจบแล้วจะพัฒนาฝีมือให้เก่งต่อไปได้อย่างไร

 

บทความเหล่านี้ไม่ได้มาแทนการเรียนรู้ “การลงทุนหุ้น” หรือ “การเรียนหุ้นเบื้องต้น” แต่บทความต่อไปนี้จะมุ่งเน้นไปที่อัลกอริทึ่มเทรด ซึ่งผมคาดหวังว่าหลายท่านที่เข้ามาอ่านบทความนี้จะมีความรู้เบื้องต้นในการเทรดแล้ว หากท่านใดยังไม่มีพื้นฐาน คลิ๊กที่นี่ หรือ โทร 082-492-7166 

 

แล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับ อย่าลืมเข้ามาติดตามอ่านให้จบนะครับ