Algorithm Trading

สอน อัลกอริทึ่ม เทรด (Algorithm Trading) ตอนที่ 2

หลังจากผมได้เขียนบทความแรกไปเกี่ยวกับ อัลกอริทึ่มเทรดดิ้ง ได้มีคนติดต่อเข้ามาจำนวนมาก เพราะ อยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเทรดหุ้นโดยใช้อัลกอริ่ทึ่ม วันนี้มีเวลาได้มานั่งเขียนตอนที่สองตามคำเรียกร้อง

 

Algo Trading เบื้องต้น

ในการเทรดหุ้นแต่ละครั้ง ในแต่ละวัน ทุกท่านมักจะใช้กฏในการเทรดของตนเองบางอย่าง กฏนั้นอาจจะเปลี่ยนไปในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน หรือแม้แต่ละนาที…ผมเชื่อว่าทุกคนมีกฏเป็นของตัวเองในการเทรด ไม่ว่าจะใช้กราฟเทคนิค อินดิเคเตอร์ตัวที่โปรดปราณ หรือ เทรดตามข่าวบางอย่าง หรือแม้แต่เทรดตามโบรคเกอร์ ท่านก็จะใช้กฏเหล่านั้นที่คิดว่าน่าจะทำเงินเป็นการเทรด แต่หลายๆ ครั้งมันกลับสร้างผลขาดทุน อย่างก็ตาม หากท่านมองย้อนกลับไป กฏที่ท่านเคยใช้มักจะถูกแหกเสมอ เช่น บางคนอาจจะใช้ Moving Average Indicator (30 days) ในการเข้าซื้อ แต่ตอนขายกลับไม่ยอมใช้กฏนี้ในการขายหุ้นออกไป

 

ตัวอย่างของกฏในการเทรด

กฏแรก คือ ถ้านักวิเคราะห์คนนี้บอกให้ซื้อ เราจะซื้อ

กฎสอง คือ ถ้าญาติสนิทมากระซิบหุ้นตัวนี้ให้ซื้อ เราก็จะซื้อตาม

กฏสาม คือ ถ้าหุ้น oversold (RSI indicator) เราก็จะเข้าซื้อ

 

กฏในการเทรดหากจะให้ผมเขียนออกมาให้หมด คนไม่จบในบทความนี้แน่ ถ้ากฏต่างๆ เหล่านี้ถูกเขียนแบบลายลักษณ์อักษร และเราจะทำตามกฏที่ตั้งนั้นเสมอ…เราสามารถแปลงกฏเหล่านี้มาใช้กับ “อัลกอริทึ่ม” ได้…

 

การเทรดด้วย อัลกอริทึ่ม…ควรจะต้องรู้อะไรบ้าง ศัพท์ที่ต้องรู้

Long Entry : ก็คือการเข้าซื้อหุ้น ถ้าเราคิดว่าหุ้นจะขึ้นเราจะซื้อหุ้น หรือ ศัพท์ทางการเทรดจะเรียกว่า Long ตัวอย่างในการเขียนอัลกอริทึ่ม จะเป็นดังนี้

  • ถ้าราคาหุ้นวันนี้ปิด สูงกว่าราคาเฉลี่ยห้าวันที่ผ่านมา เราจะเข้าซื้อ (Long Entry)

 

Short Entry : คือการขายหุ้น ถ้าเป็นการชอร์ตหุ้นจะเป็นการยืมหุ้นมาจากโบรคเกอร์เพื่อขาย และจะซื้อกลับคืนในช่วงถัดไป ถ้าราคาหุ้นลงก็จะทำกำไรได้จากการชอร์ตหุ้น เราสามารถเขียนอัลกอเทรดโดยใช้กฏตรงข้ามกับการเทรดข้างบน

  • ถ้าราคาหุ้นวันนี้ปิด ต่ำกว่าราคาเฉลี่ยห้าวันที่ผ่านมา เราจะขายหุ้น (Short Entry)

 

Stop Loss : คือการหยุดขาดทุน หรือ การทำกำไรเมื่อถึงเป้าหมาย การเทรดด้วยอัลกอ มักจะใส่ stop loss เข้าไปด้วยเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยง และหยุดการขาดทุนมากๆ ยกตัวอย่างเช่น

  • ถ้าหากราคาหุ้นลดลงไปเกิน 5 เปอร์เซ็นต์ จะขายหุ้นออกไป
  • ถ้าราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้นเกินสิบเปอร์เซ็นต์ จะขายทำกำไรหุ้น

Position Size : ในการใช้อัลกอเทรด เราจะสามารถให้โปรแกรมคำนวณขนาดในการซื้อหรือขาย ขนาดในที่นี้คือ จำนวนหุ้นที่จะให้โปรแกรมซื้อ หรือขาย ในแต่ละครั้ง เราจะสามารถตั้งแบบไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ในการเทรด

 

ถ้าเราพอจะเข้าใจ Long entry / Short entry เราจะสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างอัลกอเทรดได้ ถ้าหากเป็นนักลงทุนในหุ้นอเมริกาแล้ว คนส่วนใหญ่จะนิยมใช้โปรแกรม Trade Station ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเขียนอัลกอเทรดได้ แต่หากเป็นหุ้นไทยแล้วอาจจะต้องมีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถใช้งานกับหุ้นไทยได้ (ณ ปัจจุบันยังไม่มีโปรแกรมสำเร็จรูปออกมาให้ใช้กันแบบต่างประเทศ)

 

วันนี้เราจะทำความเข้าใจถึงคำศัพท์ต่างๆ เหล่านี้เสียก่อน ในตอนถัดไปผมจะมาเขียนถึงคำถามที่ว่า “อัลกอริทึ่ม เทรด” เหมาะกับคุณ หรือ ไม่ ? เหมาะกับทุกคนรึเปล่า…

 

มาติดตามอ่านกันตอนหน้าครับ