QuantTechnical Analysisบทความโตโร่

Algo Trading ด้วยตัวเอง

บทความเขียนโดย

Algorithmic Trading หรือ Algo Trading อาจจะเป็นคำใหม่สำหรับนักลงทุนไทยหลายๆ คน การเทรดหุ้นด้วย Algo Trading นั้นต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อตัดสินใจในการซื้อขายหุ้น แทนการดูกราฟหุ้นด้วยตนเอง

 

ส่วนตัวผมเองแล้วมองว่าการเทรดหุ้นด้วยกราฟเทคนิคนั้นมันช่วยให้เราเห็นภาพแนวโน้มราคา และภาพรวมของราคาหุ้นที่เราสนใจเป็นอย่างดี เราสามารถประยุกต์ใช้อินดิเคเตอร์ต่างๆ เช่น MACD, RSI, Stocastic, ADX, SMA, Bollinger Band, Fibonacci, and etc. จากประสบการณ์แล้วอินดิเคเตอร์เหล่านี้มักจะมีผู้แนะนำให้เราใช้ parameter ต่างๆ เช่น MACD ต้อง 12, 26 จากนั้นเราก็นำไปเทรดหุ้นทุกตัวโดยหวังว่าจะมีกำไร แต่…การเทรดจริงไม่ได้ง่ายแบบนั้น เนื่องจากกราฟเทคนิคต่างๆ นั้นมีศาสตร์หนึ่งที่มีผู้ศึกษาและนำมาเผยแพร่โดยหลักการเบื้องต้นเท่านั้น นักลงทุนจะต้องทำการบ้านต่อ หากจะจริงจังกับการเทรดหุ้นเพื่อเป็นอาชีพ เพราะ การจะทำกำไรจากตลาดหุ้นนั้นไม่ง่ายเลย ตลาดมีไว้สำหรับคนที่ขยันหาความรู้และทดลองตลอดเวลา

 

แล้ว Algo Trade มีประโยชน์อย่างไรในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากการวิเคราะห์กราฟเทคนิค และเทรดแบบปกติที่คนส่วนใหญ่ทำกันแล้ว บางทีอาจจะมีไบแอส หรือ อารมณ์จะอยู่เหนือเหตุผล ทำให้การตัดสินใจในการซื้อขายหุ้นผิดพลาดไปส่งผลให้ขาดทุน หากเราสามารถโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์ราคาหุ้น และตัดสินใจแทนเราว่าควรซื้อ หรือขาย จะดีขนาดไหน

 

นอกเหนือจากนี้ Algo Trade ยังสามารถทำให้เราทดสอบไอเดีย หรือ วิธีที่เราใช้ในการเทรดหุ้น เช่น เราคิดว่าจะเทรดหุ้นด้วย MACD หาก Signal ตัด MACD ขึ้นไป จะเข้าซื้อ และ Signal ตัด MACD ลง จะขายหุ้น (ยกตัวอย่างเฉยๆ นะครับ อย่านำไปเทรดจริง) เราคิดว่าเทรดแบบนี้จะได้ตังก์แน่ แต่เมื่อเทรดจริง…กลับขาดทุนยับ Algo Trade จะสามารถทดสอบได้ว่าไอเดียนี้เทรดแล้วมีกำไรหรือไม่

 

Algo Trade ต้องอาศัยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังตัวอย่างต่อไป

ผมเขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบไอเดียการเทรดด้วย MACD ง่ายๆ ในหุ้น BANPU เพื่อดูว่าจะมีกำไรไหม หากเทรดจริง

หลักๆ แล้วเราจะต้องเขียนโปรแกรมโหลดราคาหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลังเข้ามาในระบบเสียก่อน จากนั้นก็สร้าง signal หรือ การตัดสินใจว่าจะเข้าซื้อหุ้น และขายออกตรงไหน จากนั้นก็นำเอาผลการเทรด กำไรขาดทุน ที่ระบบได้จำลองการเทรด ว่าเป็นอย่างไรบ้าง กำไรเท่าไหร่ กี่เปอร์เซ็นต์ ขาดทุนมากสุดเท่าไหร่ รวมถึงมีกราฟเพื่อวิเคราะห์ถึงอัตราผลตอบแทนรวม และผลตอบแทนในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้าง

 

นั่นจะทำให้เราตัดสินใจได้ว่าจะลงเงินจริงในตลาด ด้วยไอเดีย หรือ กลยุทธ์การเทรดนั้นๆ หรือไม่ ต้องบอกก่อนนะครับว่ากระบวนการในการเขียนโปรแกรมเทรดอาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาและเขียนขึ้นพอควร แต่ไม่ได้ยากจนคนที่ไม่เคยเขียนโปรแกรมไม่สามารถทำได้ ผมและทางสถาบันได้พัฒนาหลักสูตร Algorithmic Trading ขึ้นเพื่อช่วยให้นักลงทุนที่ต้องการพัฒนาระบบเทรดของตนเองเพื่อนำไปใช้ในการเทรดหุ้นอย่างจริงจังได้ด้วยตนเอง

 

ผู้เข้าเรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเขียนโปรแกรม เพียงแต่มีความอยาก และตั้งใจที่จะทำกำไรจากตลาดหุ้นอย่างสม่ำเสมอก็สามารถเข้ามาเรียนได้ เราจะรับเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเพื่อให้การสอน และการทำ workshop เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ หรือ โทรสอบถาม 082-492-7166