Quant

Algorithm Trading สำหรับมือโปร

บทความเขียนโดย

ในช่วงที่สภาวะตลาดเปลี่ยนจากขาขึ้น เริ่มเป็นขาลง หรือ แม้แต่ช่วงที่หุ้นเป็นไซด์เวย์ เทรดหุ้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะ มากกว่า 80% ของหุ้นในตลาดราคาจะลง การซื้อและถือเพื่อลุ้นกำไรก็จะทำได้ยากขึ้น

 

ผมมักจะคิดเสมอว่าตลาดหุ้นเป็นสนามประลองฝีมือสำหรับนักลงทุน หรือ นักเทรด เพื่อฝึกฝน และค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง หากใครเห็นช่องว่าง หรือ กลยุทธ์ที่ใช้ทำกำไรได้สม่ำเสมอ ก็จะชนะ และสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นได้เรื่อยๆ ตามสภาวะตลาด และระยะเวลา

 

กลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไร อาจจะไม่ได้มาง่ายๆ เพราะ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งกลไกตลาด ความเข้าใจพื้นฐานของบริษัทที่จะเป็นตัวผลักดันราคาหุ้นให้ปรับสูงขึ้นในอนาคต และนอกเหนือจากนี้ยังต้องเข้าใจจิตวิทยาการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างเหมาะสม

 

ในยุคที่ตลาดหุ้นเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มตัว จะเห็นได้ว่ามีโบรคเกอร์น้องใหม่ที่มาแบบ Online Traiding โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่การตลาดเหมือนโบรคทั่วไป พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ ได้ค่อยเปลี่ยนแปลงไป มันจึงทำให้การหากลยุทธ์การเทรดทำได้ง่ายขึ้น เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย

 

จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเล็กๆ ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถค้นหากลยุทธ์การเทรดเพื่อใช้ในการเทรดหุ้นด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนไปอ่านหนังสือเจอว่านักลงทุนใช้ Technical Indicator ตัวหนึ่ง คือ Moving Average หรือ MA แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะใช้ MA เฉลี่ยกี่วันถึงจะมีกำไร หรือแม้แต่เลือกใช้กับหุ้นตัวไหนถึงจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่า คำถามเหล่านี้ ท่านจะไม่ได้คำตอบเลยจนกว่าจะเสี่ยงซื้อหุ้นด้วยเงินจริง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ถึงจะค้นพบคำตอบ

 

แต่ผมคิดว่าการที่เราสามารถตอบคำถามข้างต้นได้ก่อนที่จะใช้เงินจริงซื้อ จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าามาก เพราะ เราสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากๆ ได้จากการเทรดด้วยเงินจริง แต่เราทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือในยุคนี้เรียกว่า Algorithm Trading เพราะ นอกจากเราจะสามารถทดสอบกลยุทธ์การเทรดได้แล้ว ยังสามารถให้คอมพิวเตอร์ซื้อ ขาย หุ้นได้โดยอัตโนมัติ แทนการส่งคำสั่งด้วยตนเอง

 

ต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันการส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับนักลงทุนรายย่อย ในปัจจุบันจะทำไม่ได้ แต่ก็มีช่องทางให้ท่านสามารถเขียนโปรแกรมส่งเข้าไปได้ด้วยตนเอง (ทางสถาบันมีสอนวิธีการทำ)

 

Algorithm Trading อาจจะไม่ได้ยินบ่อยนักในตลาดหุ้นไทย เนื่องจากข้อจำกัดหลายๆ อย่างทำให้นักลงทุนรายย่อยยังไม่มีโอกาสได้เข้าถึงมากนัก แต่หุ้นต่างประเทศมีใช้กันอย่างแพร่หลาย

 

ตอนหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังกันต่อถึงวิธีการเบื้องต้นการทำ Algorithm Trading