QuantTechnical Analysisบทความโตโร่บทวิเคราะห์หุ้น

System Trade เทรดอย่างเป็นระบบ

บทความเขียนโดย

System Trade หรือการเทรดอย่างเป็นระบบคืออะไร?

หลายคนอาจจะไม่ทราบว่านักลงทุนสามารถวางแผนการเทรดอย่างเป็นระบบได้ หรือ บางคนก็เรียกว่า system trade เพื่อช่วยให้การตัดสินใจลงทุน หรือการเทรดแต่ละครั้งเป็นไปด้วยเหตุและผล system trade จึงออกแบบมาเพื่อให้การเทรดลดการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจซื้อขายหุ้นลง เพื่อลดการเทรดแบบไร้ประสิทธิภาพ เนื่องจากหลายๆ ครั้งเราจะพบว่าการที่เราตัดสินใจซื้อหรือขายหุ้นในแต่ละวัน ทำลงไปเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบ หรือฟังข่าวลอยๆ ที่ออกมาในแต่ละวัน ทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสที่จะทำกำไรไปในที่สุด

การเทรดอย่างเป็นระบบในที่นี้อาจจะอาศัยเครื่องมือทางเทคนิคบางตัว ในวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำการใช้ Moving Average หรือ MA ซึ่งเป็นเทคนิคอลอินดิเคเตอร์ตัวแรก และตัวพื้นฐานที่สุดที่นักลงทุนทางเทคนิคจะต้องเรียนรู้และสามารถนำมาปรับใช้ให้เข้ากับเป้าหมายการลงทุนของตนเองอย่างกลมกลืน

Moving Average มันคือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้น หรือพูดง่ายๆ มันคือค่าเฉลี่ยย้อนหลังของราคาหุ้น การคิดจะถูกนำเอาราคาปิดของหุ้นมาคำนวณ ส่วนใหญ่แล้ว moving average จะมีสองแบบหลักๆ ดังนี้

  • Simple Moving Average คำนวณง่ายๆ
  • Exponential Moving Average  คำนวณซับซ้อนกว่าแต่แนะนำให้ใช้วิธีนี้

ผมไม่ขอพูดถึงสูตรคำนวณ Moving Average แล้วกันนะครับ นักลงทุนสามารถค้นหาได้จาก google เพิ่มเติมได้ครับ แต่ให้เข้าใจว่ามันคือเส้นค่าเฉลี่ยของหุ้นในการเทรดช่วงที่ผ่านมา

ผมจะขอยกตัวอย่างรูปให้เห็นกับหุ้น INTUCH

สำหรับท่านที่ไม่เคยอ่านกราฟหุ้นมาก่อนเลยแนะนำให้ลงเรียนคอร์สหุ้นเบื้องต้นที่ทางสถาบันจัดไว้เพื่อให้ความรู้เพื่อไปต่อยอดได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เข้าใจว่ากราฟอ่านค่าอย่างไร และใส่เส้นค่าเฉลี่ยอย่างไร

จากรูปข้างต้นท่านจะพบว่ามีเส้นสีฟ้า Moving Average 30 วัน และเส้นสีส้ม Moving Average 60 วัน ที่ผมได้ใส่เข้าไปในกราฟเทคนิค ประกอบไปกับแท่งเทียน 

ที่ผมเลือกใช้เส้นค่าเฉลี่ย 30 และ 60 วัน เพื่อให้เหมาะกับการลงทุนระยะหนึ่งเดือนขึ้นไป ซึ่งเหมาะกับหุ้น INTUCH เนื่องจากหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นปันผลดีมากตัวหนึ่งในตลาดไทย และผลประกอบการดีมาตลอด เนื่องจากเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานี ประกอบไปด้วยบริษัทย่อยดังต่อไปนี้

  1. ADVANC หุ้นของบริษัทเอไอเอส ประกอบธุรกิจเครือขายมือถือ
  2. THCOM ประกอบธุรกิจดาวเทียม
  3. SC ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ภาพด้านล่างแสดงราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 54.75 บาทต่อหุ้น มี P/E อยู่ราวๆ 10.80 เท่า เท่านั้น และมีการจ่ายปันผลถึง 8.38 % ต่อปี หากเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน เรียกได้ว่าน่าสนใจลงทุนมาก

ออกนอกเรื่องไปนานผมกลับมาต่อที่ System Trade หรือ การเทรดอย่างเป็นระบบ ในการเทรดจริงนั้นผมจะตั้งหลักการในการเทรดดังต่อไปนี้

  1. ซื้อหุ้นเมื่อ Moving Average 30 วันตัดเส้น 60 วันขึ้นไป

  2. ขายหุ้นเมื่อ Moving Average 30 วันตัดเส้น 60 ลงมา

การเทรดหรือลงทุนจะยึดกฏหลักข้างต้นเท่านั้น ไม่ว่าตลาดจะเป็นอย่างไร โลกจะมีข่าวอย่างไร เราจะยึดหลักการนี้เท่านั้น ผมจะทำการซื้อขายหุ้นเมื่อเข้าเงื่อนไขข้างต้น เพื่อตัดอารมณ์ออกจากการลงทุนให้หมดสิ้นไป

อย่างไรก็ตามการเทรดด้วยระบบเทรด หรือ system trade นั้นเราต้องมีระบบทดสอบเป็นอย่างดีว่าการเทรดแบบนั้นจะมีกำไร และดูว่าหากขาดทุนจะประมาณการเท่าใด เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายได้

ทางสถาบันได้พัฒนาระบบทดสอบขึ้นโดยร่วมกับนักวิจัยของต่างประเทศ เพื่อวิจัยหุ้นไทยโดยเฉพาะ ซึ่งพัฒนาด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความแม่นยำสูง ผลจากการเทรดข้างต้นผลปรากฏว่า

ลงทุนด้วยเงิน 100000 บาท และเทรดแบบนี้ตั้งแต่ปี 2001 จะได้ปรับผลตอบแทนราว 322% รวมค่าคอมมิชชั่นจากการเทรดไปเรียบร้อยแล้ว (0.15%) นับได้ว่าไม่เลวเลยทีเดียว จากรูปด้านล่างจะพบว่าเงินในพอร์ตเติบโตขึ้นทุกปี

หากเฉลี่ยผลตอบแทนย้อนหลังในแต่ละวันจะพบว่ามีบวกลบค่อนข้างมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ในปี 2003 แต่ในช่วงเกือบสิบปีต่อมาผลตอบแทนเฉลี่ยออกมาค่อนข้างราบเรียบ เรียกว่าความผันผวนลดลงดังรูปด้านล่างนี้

เราจะมาดูกันถึง Drawdown หรือ ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับ portfolio อาจจะมีมากถึง 100% ทีเดียวเมื่อปี 2008 ที่ตลาดโลกเกิดวิกฤติการการเงินในสหรัฐ แต่หลังจากนั้นมาก็อยู่ราวๆ 10-20% เท่านั้นนับว่าความเสี่ยงค่อนข้างต่ำมาก

 

สรุปคือ System Trade หรือ การเทรดอย่างเป็นระบบสามารถออกแบบได้ และนักลงทุนสามารถวิเคราะห์ถึงผลตอบแทน รวมถึงความเสี่ยงได้ก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

หลักสูตร System Trading เปิดรับสมัครแล้ววันนี้! 082-492-7166 (Call Center ตลอด 24 ชม.)

 

toro-course-header

หลักสูตรเทคนิค แบบกลุ่ม (Group) Click

หลักสูตร Value Investment (VI) แบบกลุ่ม (Group) Click

หลักสูตร Value Investment (VI) และ เทคนิค แบบตัวต่อตัว (Private) Click

หลักสูตรมือใหม่เล่นหุ้น Click