Technical Analysis

5 อินดิเคเตอร์สู่การเทรดชั้นยอด

บทความเขียนโดย อ.โตโร่

การเล่นหุ้นทางเทคนิคนิคนั้น จะว่าง่ายก็ง่าย จะว่ายากก็ยาก เพราะมันต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการประยุกต์ใช้กับหุ้นในสภาวะตลาดต่างๆ กันไป ซึ่งการจะประยุกต์ให้ได้แบบเหมาะสมในกระบวนท่าเหล่านั้นต้องอาศัยการเข้าใจถึงเครื่องมือทางเทคนิคอย่างลึกซึ้ง และแน่นอนต้องมีการนำไปใช้ปฏิบัติเทรดจริงๆ เพื่อให้ทราบถึงผลตอบแทนในการใช้เครื่องมือเหล่านั้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิคนั้น หากขาดการทำความเข้าใจถึงที่มาที่ไปในการคำนวณของอินดิเคเตอร์ ก็คงจะเหมือน ขับรถโดยที่ไม่รู้ว่าบางทีเครื่องยนต์มันอาจจะกำลังพังลง แต่เกจวัดต่างๆ ยังดูปกติ เพราะอินดิเคเตอร์ทุกตัวคำนวณมาจากราคาหุ้น เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ตัวไหนก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ถึงการทำความเข้าใจสมมุติฐาน และความเป็นมาของสูตรคำนวณ

Technical Indicator 5 ตัว ที่เรียกได้ว่าทำให้นักเทคนิคสามารถเล่นไปกับคลื่นของราคาหุ้น ที่ขึ้นลง ผันผวนในแต่ละวัน เพื่อหากำไรจากราคาหุ้นเห็นทีจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องกล่าวถึง indicator เหล่านี้

1. Average Directional Movement Index (ADX)

เครื่องมือตัวแรกถูกคิดค้นโดย J. Welles Wilder เพื่อทำให้นักเทคนิครู้ว่าหุ้นที่ตนเองกำลังสนใจนั้นมันอยู่ในโหลดไหน “Trend” หรือ “Sideway”  คำว่า Trend ในที่นี้หมายถึง การที่หุ้นมีแนวโน้มเป็นขาขึ้น หรือ ลงชัดเจน ส่วน Sideway คือ การที่ราคาหุ้นไหลออกข้าง คือ ไม่ขึ้นไม่ลง หรือ ขึ้นลงในกรอบราคาแคบๆ เท่านั้น หากนักลงทุนทราบว่าหุ้นตัวนั้นกำลังมีเทรน ก็คงจะดีไม่น้อยเพราะนักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้น และเกาะแนวโน้มทำกำไรไปกับราคาที่กำลังขึ้นไปได้เรื่อยๆ ในทางกลับกันหากนักลงทุนรู้ว่าราคาหุ้นมันเป็นแบบเคลื่อนที่ในกรอบ ก็จะสามารถซื้อและขายหุ้นในกรอบเหล่านั้นได้ มันเป็นการทำเงินได้ไม่มากก็จริง แต่ความเสี่ยงก็น้อยด้วย

ADX
ตัวอย่าง ADX กับหุ้น AOT

จากรูปข้างต้นจะเห็นว่า ADX ปรับตัวขึ้นตามราคาหุ้นที่กำลังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อนักลงทุนทราบว่าราคาหุ้นมันมีเทรน ก็มักจะใช้ Moving Average เข้ามาตัดสินใจซื้อขายหุ้นต่อไป เพื่อทำกำไรไปกับแนวโน้มขาขึ้น

แต่หากนักลงทุนพบว่า ADX มันบอกว่าหุ้นตัวนั้นไม่มีเทรน ก็ควรจะใช้ Stochastic Oscillator เพื่อตัดสินใจซื้อขายหุ้นจะให้ผลที่ดีกว่ามากหากเทียบกับ Moving Average ที่ผมสามารถอธิบายได้แบบนี้เพราะส่วนตัวแล้วมีการใช้เครื่องมือเหล่านี้ค่อนข้างจะบ่อยทีเดียวในการวัดว่าหุ้นมีเทรน หรือ ไม่มีเทรน เพื่อที่จะสามารถเลือกเครื่องมือที่ถูกต้องมาใช้ในการยืนยันการซื้อขายต่อไป

2. Moving Average

หากหุ้นที่นักลงทุนสนใจซื้อนั้นมีเทรนชัดเจนจาก ADX แล้วก็เหมาะอย่างยิ่งที่ควรจะต้องใช้ Moving Average มาเป็นจังหวะในการซื้อหรือขายหุ้น เส้น Moving Average เองนั้นเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของราคาหุ้นที่จะเคลื่อนไหวช้ากว่าราคาปัจจุบันของหุ้นเนื่องจากเป็น lagging indicator ตัวหนึ่ง มันจะดีตรงที่สามารถช่วยให้นักลงทุนตามเทรน หรือซื้อหุ้นตามคนหมู่มากได้ โดยที่แทบจะไม่ต้องคิดอะไรมาก

เพราะหลักการของมันคือ หุ้นขึ้น นักลงทุนก็ซื้อตาม หุ้นลง นักลงทุนก็ขาย

หากหุ้นมีเทรนชัดเจนนักลงทุนจะสามารถเก็บเกี่ยวกำไรได้อย่างงดงามจากราคาหุ้นที่มักจะวิ่งขึ้นไปต่อเนื่อง เส้นค่าเฉลี่ยเองมีหลากหลาย Time Frame ทั้งระยะสั้นๆ กลางๆ จนถึงยาว เช่น 5, 10, 20, 30, 45, 60 วันเป็นต้น ทั้งนี้มันจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ของนักลงทุนเป็นหลักว่ามีเป้าหมายในการลงทุนแบบใด ส่วนตัวผมเองแล้วจะใช้ไม่เกิน 30 วัน เพราะ มันจะทำให้เราเทรดได้บ่อยขึ้น เก็บกำไรได้หลายรอบมากขึ้น หากพบหุ้นตัวที่มีเทรนจริงๆ คนที่เป็นนักลงทุนระยะยาวอาจจะแย้งว่าเทรดบ่อยมีค่าคอมพ์ แต่หากคิดกันจริงๆ แล้วการเทรดบ่อยขึ้น และเทรดแต่ละครั้งมีกำไร มันจะทำให้ผลตอบแทนรวมเติบโตได้รวดเร็วกว่ากลยุทธ์ที่ “ซื้อ” แล้วถือยาว ลืมกันไปข้าง หากหุ้นตัวนั้นพื้นฐานพื้นๆ ราคาหุ้นไม่ขยับไปไหน นักลงทุนก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันจากการลงทุน

Moving Average
Moving Average กับหุ้น INTUCH

จังหวะที่นักลงทุนเห็น Cross Over คือ ราคาหุ้นสามารถปิดได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ย นักลงทุนจะสามารถเข้าซื้อละถือตามคนหมู่มากที่ไล่ซื้อหุ้นตัวนี้ และหุ้นจะถูกขายออกเมื่อเกิดการ Cross หรือ ตัดลงนั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นหาก ADX บอกว่ามันเป็น Sideway นักลงทุนจะไม่สามารถใช้ Moving Average แล้วทำกำไรได้ เพราะมันจะกลายเป็นว่าเราจะซื้อ ขายๆ หุ้นบ่อยมาก และจะโดนค่าธรรมเนียมจากการซื้อขายกินกำไรไปหมด รวมถึงขาดทุนจากราคาหุ้นที่อาจจะปรับลดลงด้วย

อย่างไรก็ตาม การเลือก MA ว่าควรจะเฉลี่ยกี่วันเป็นสิ่งที่ตอบได้ยาก แต่ทางสถาบันได้ทำการวิจัยด้วยระบบจากต่างประเทศทำให้สามารถหา Parameter ที่ดีที่สุดสำหรับการเทรดหุ้นแต่ละตัว เราได้เปิดเผย MA ที่เหมาะสำหรับการเทรดหุ้น PTT และทำให้มีกำไรมากที่สุดจาก parameter การเทรดตั้งแต่ 3 – 200 วัน หากท่านใดสนใจรู้เทคนิคนี้ สามารถคลิ๊กเข้าไปซื้อข้อมูลงานวิจัยได้ที่นี่

3. Stochastic Oscillator

เมื่อนักลงทุนเจอหุ้นที่เคลื่อนไหวในกรอบแคบ หรือ เคลื่อนไหวออกไปทางไซด์เวย์ ชัดเจน มันเหมาะเป็นอย่างยิ่งที่จะใช้ Oscillator มาใช้ในการหาจังหวะซื้อขายหุ้น เพราะด้วยความสามารถของอินดิเคเตอร์ตัวนี้เองจะสามารถตรวจจับสถาวะ Overbought หรือ Oversold นั่นคือ สถาวะที่มีการซื้อหุ้นมากเกินไป หรือ ขายมากจนเกินไป เมื่ออะไรที่มันมาก มันก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกตินั่นคือ หุ้นจะกลับเข้าสู่สภาพเดิมในที่สุด จากขึ้นมันก็จะกลับลง และจากลงมันก็จะกลับตัวขึ้น บางคนเรียกว่า swing trade ก็เห็นจะไม่ผิดอะไร เพราะนักลงทุนสามารถซื้อขายเป็นรอบๆ ตามกรอบได้ค่อนข้างจะเป๊ะ

Stochastic จะมี 2 เส้น คือ %K, %D มันคำนวณมาจากราคาสูง สุดต่ำสุด ในรอบที่ผ่านมา เทียบกับราคาปัจจุบัน เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงสภาวะการซื้อขาย

STO
หุ้น ITD กับ Stochastic Fast

จังหวะที่นักลงทุนจะสามารถซื้อหุ้นได้ค่อนข้างปลอดภัยคือช่วงที่ %K กับ %D มันเข้าสู่ Oversold แล้วเท่านั้น นั่นคือ %K, %D ต้องน้อยกว่า 20% ให้เรียบร้อยเสียก่อน นักลงทุนค่อยเข้าซื้อ หรือ หากมีหุ้นอยู่กับตัว %K, %D เข้าสู่สภาวะ Overbought เมื่อไหร่ คือมากกว่า 80% นักลงทุนควรจะต้องจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากควรจะต้องมีการขายทำกำไรออกมาก่อนจะคืนกำไรไปหมด หุ้นที่เคลื่อนไหวแบบไร้เทรน จะใช้ STO มาหาจังหวะได้ค่อนข้างแม่นยำ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ  ทำความเข้าใจกับ Trend และ วงจรธุรกิจ

4. Directional Movement Index (DMI)

เรามาเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเทรดแล้วสามารถทำกำไรได้โดยการใช้ DMI มันถูกคิดค้นโดย J.Welles Wilder อีกเช่นเดียวกัน จริงๆ แล้วมันเป็นฝาแฝดกับ ADX นั่นเอง

DMI จะมีทั้ง DMI+ และ DMI- มันจะให้สัญญาณซื้อกับนักลงทุนเมื่อค่า DMI+ มันมากกว่า DMI- มันจะทำให้ชัวร์มากขึ้นว่าการเทรดครั้งจะมีกำไร

exam-trade
เทรดอัตโนมัติโดยใช้ EXCEL

นักลงทุนจะพบว่าในแต่ละวันที่ราคาหุ้นอัพเดทเข้ามา นักลงทุนก็ต้องใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการวิเคราะห์ดูกราฟหุ้น หากเป็นนักลงทุนที่ใช้ Technical Analysis จะดีแค่ไหนหากเรามี EXCEL ที่คิดแทนเราทั้งหมด โดยการใช่อินดิเคเตอร์ต่างๆ ที่เราสนใจต้องการเลือกหุ้นเข้ามาในพอร์ต หรือจังหวะที่ควรขายหุ้นออกไปด้วยการคลิ๊กปุ่มเดียว ดังรูปด้านล่าง

Button Run
เทรดเป็นระบบ

หากนักลงทุนท่านใดสนใจตัวโปรแกรม หรือ สนใจเข้าอบรมการเทรดอย่างมีระบบอัตโนมัติ

สามารถโทรสอบถามเข้ามาได้ที่ 082-492-7166 (ตลอด 24 ชม.)

คอร์ส เก็งกำไรหุ้น แบบไม่เสี่ยง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *