Posted on June 14, 2018June 14, 2018Categories QuantTags ,

Algorithm Trading สำหรับมือโปร

บทความเขียนโดย ในช่วงที่สภาวะตลาดเปลี่ยนจากขาขึ้น เริ่มเป็นขาลง หรือ แม้แต่ช่วงที่หุ้นเป็นไซด์เวย์ เทรดหุ้นเป็นเรื่องที่ยาก เพราะ มากกว่า 80% ของหุ้นในตลาดราคาจะลง การซื้อและถือเพื่อลุ้นกำไรก็จะทำได้ยากขึ้น   ผมมักจะคิดเสมอว่าตลาดหุ้นเป็นสนามประลองฝีมือสำหรับนักลงทุน หรือ นักเทรด เพื่อฝึกฝน และค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะกับตัวเอง หากใครเห็นช่องว่าง หรือ กลยุทธ์ที่ใช้ทำกำไรได้สม่ำเสมอ ก็จะชนะ และสามารถสร้างพอร์ตการลงทุนเพิ่มสูงขึ้นได้เรื่อยๆ ตามสภาวะตลาด และระยะเวลา   กลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไร อาจจะไม่ได้มาง่ายๆ เพราะ ต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจทั้งกลไกตลาด ความเข้าใจพื้นฐานของบริษัทที่จะเป็นตัวผลักดันราคาหุ้นให้ปรับสูงขึ้นในอนาคต และนอกเหนือจากนี้ยังต้องเข้าใจจิตวิทยาการลงทุน เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างเหมาะสม   ในยุคที่ตลาดหุ้นเข้าสู่ยุคอินเตอร์เน็ตอย่างเต็มตัว จะเห็นได้ว่ามีโบรคเกอร์น้องใหม่ที่มาแบบ Online Traiding โดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่การตลาดเหมือนโบรคทั่วไป พฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนรุ่นใหม่ๆ ได้ค่อยเปลี่ยนแปลงไป มันจึงทำให้การหากลยุทธ์การเทรดทำได้ง่ายขึ้น เพียงแต่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย   จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรมเล็กๆ ง่ายๆ ใช้เวลาไม่นาน ก็สามารถค้นหากลยุทธ์การเทรดเพื่อใช้ในการเทรดหุ้นด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น นักลงทุนไปอ่านหนังสือเจอว่านักลงทุนใช้ Technical Indicator ตัวหนึ่ง คือ Moving Average หรือ MA แต่เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะใช้ MA เฉลี่ยกี่วันถึงจะมีกำไร หรือแม้แต่เลือกใช้กับหุ้นตัวไหนถึงจะมีโอกาสได้กำไรมากกว่า คำถามเหล่านี้ ท่านจะไม่ได้คำตอบเลยจนกว่าจะเสี่ยงซื้อหุ้นด้วยเงินจริง ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง ถึงจะค้นพบคำตอบ   แต่ผมคิดว่าการที่เราสามารถตอบคำถามข้างต้นได้ก่อนที่จะใช้เงินจริงซื้อ จะเป็นสิ่งที่ดีกว่าามาก เพราะ เราสามารถหลีกเลี่ยงการขาดทุนมากๆ ได้จากการเทรดด้วยเงินจริง แต่เราทดสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือในยุคนี้เรียกว่า Algorithm Trading เพราะ นอกจากเราจะสามารถทดสอบกลยุทธ์การเทรดได้แล้ว ยังสามารถให้คอมพิวเตอร์ซื้อ ขาย … Continue reading “Algorithm Trading สำหรับมือโปร”

Posted on December 7, 2015January 16, 2018Categories QuantTags   Leave a comment on Algorithmic Trading เทรดหุ้นด้วยหุ่นยนต์

Algorithmic Trading เทรดหุ้นด้วยหุ่นยนต์

Algorithmic Trading คือ อะไร? ท่านเคยดูหนังแนว Sci-Fi ที่มีหุ่นยนต์เป็นตัวเอก หรือ หนังที่มีหุ่นยนต์ครอบครองโลก ? ท่านคิดว่ามันอาจจะเกินจริงไปบ้าง หรือเหนือจินตนาการไปแล้ว แต่อย่างไรก็ตามมันใกล้ตัวมากกว่าที่คิดหากพูดถึงการเทรดหุ้น Algorithmic Trading เป็นคำที่ต่างประเทศใช้ในการเทรดหุ้นแบบอัตโนมัติ หรือ โรบอต เทรดโดยใช้คนเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยมาก หรือแทบจะไม่ได้ใช้คนเลยด้วยซ้ำ กองทุนขนาดใหญ่ในต่างประเทศมีการใช้งานการเทรดแบบอัตโนมัตินี้กันอย่างแพร่หลายซึ่งบางทีอาจจะเรียกว่า Quantitative Trading ก็ได้เช่นเดียวกัน การเทรดแบบนี้มีทั้งข้อดี และข้อเสียในตัวมันเอง ข้อดีของการเทรดโดยหุ่นยนต์ ตรวจสอบย้อนหลังได้ หรือ เรียกว่า Back testing มันคือการที่เราสามารถตรวจสอบผลตอบแทนย้อนหลังของกลยุทธ์ที่เราจะใช้เทรดได้อย่างง่ายดาย โดยอาศัยข้อมูลการซื้อขายทางสถิติหลายๆ ปี เพื่อที่จะทำให้เราทราบถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนที่จะได้รับหากเราใช้การเทรดในแบบที่เราต้องการ มีประสิทธิภาพ เพราะโดยไอเดียแล้วการเทรดแบบนี้จะอาศัยหุ่นยนต์ หรือคอมพิวเตอร์ในการตัดสินใจซื้อขาย และส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นเข้าไปในระบบโดยอัตโนมัติ ทำให้ประสิทธิภาพในการเทรดเป็นไปได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ซึ่งคนเราไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งเฝ้าหน้าจอ และต้องส่งคำสั่งซื้อขายด้วยมือ เราสามารถนำเอาเวลาที่ใช้ไปกับกิจกรรมเหล่านี้ไปในการค้นหากลยุทธ์ในการเทรดใหม่ๆ ได้ และมันยังทำให้เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้แบบเรียลทาม ดีกว่าการส่งคำสั่งเอง ตัดสินใจด้วยตนเองตลอดเวลา ไม่มีการใช้อารมณ์ เหนือเหตุผล การเทรดแบบ Algo Trading นี้มันจะช่วยขจัดปัญหาการใช้อารมณ์ของนักลงทุนในการเทรดไปโดยปริยาย เพราะกลยุทธ์ในการเทรดจะถูกออกแบบตั้งแต่ตอนแรก และเมื่อนำไปใช้ในการเทรดจริงแล้วจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์ที่จะเช็คและตัดสินใจซื้อขายแทนเรา และมันจะไม่มีอารมณ์ กลัว หรือ โลภ เหมือนคน การเปรียบเทียบหุ้น ระบบหุ่นยนต์นี้มันสามารถเปรียบเทียบความเสี่ยงและผลตอบแทนได้แบบเรียลทาร์ม ในหุ้นแต่ละตัว และสามารถปรับพอร์ต จัดการแบ่งเงินลงทุนได้แบบอัตโนมัติ ตามสภาวะของตลาดที่มีขึ้นและลง เทรดได้บ่อยขึ้น หรือ High Frequency Trading ด้วยระบบที่ผมพูดถึงจะทำให้เราสามารถเทรดหุ้น หรือสินทรัพย์ต่างๆ ได้มากขึ้น บ่อยขึ้น เทรดข้ามตลาดหุ้น หรือ แม้แต่เทรดตลอด 24 … Continue reading “Algorithmic Trading เทรดหุ้นด้วยหุ่นยนต์”