Posted on December 19, 2015December 19, 2015Categories Quant, Technical Analysis, TraderTags , ,   Leave a comment on เผย 6 สูตรลับความสำเร็จของนักลงทุนทางเทคนิค

เผย 6 สูตรลับความสำเร็จของนักลงทุนทางเทคนิค

Technical Analysis ใช้ได้จริงเหรอ? นั่นเป็นคำถามของผมเมื่อตอนเริ่มต้นทำความรู้จัก และใช้งานการลงทุนในแนวทางนี้ เพราะโดยส่วนตัวแล้วถูกปลูกฝังมาด้วยความเชื่อทางด้าน Fundamental Analysis มากกว่า เพราะหลักฐานต่างๆ จะมีเหตุและผลรองรับเสมอ และมีตัวอย่างของคนที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงด้านนี้ อย่างเช่น Warren Buffett มหาเศรษฐีอันดับสามของโลกที่ร่ำรวยจากการลงทุนในหุ้น ผมเลยอยากรู้ว่าคนที่ประสบความสำเร็จจาก Technical Analysis จะมีบ้างหรือไม่ และมันทำให้ผมพบกับนักลงทุนหลายคนที่มีแนวทางการลงทุนที่ไม่เหมือนใคร และนอกจากนั้นยังประสบความสำเร็จในแนวทางนั้นๆ อีกด้วย เรามาทำความรู้จักกันทีละคน เผื่อจะทำให้ได้เกิดไอเดีย หรือแนวทางที่เราสามารถนำมาศึกษาและประยุกต์ใช้ได้เอง นักลงทุนทางนิคเทคระดับโลก Marty Schwartz  เคยเป็นนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ แต่เบื่อหน่ายกับการต้องเขียนบทวิเคราะห์เชียร์ให้นักลงทุน “ซื้อ” หุ้นที่เกินมูลค่าพื้นฐาน เขาจึงได้ทำการคิดค้นพัฒนาอินดิเคเตอร์ (Indicator) หรือเครื่องมือทางเทคนิค เพื่อช่วยในการหาจุดเข้าซื้อ โดยมีความเสี่ยงต่ำในการลงทุนของเขา Schwartz  ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากหันหลังให้การวิเคราะห์โดยใช้ปัจจัยพื้นฐาน มาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเน้นไปที่การประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และความน่าจะเป็น เขาสามารถเพิ่มมูลค่าพอร์ตการลงทุนของเขาจาก $40,000 เป็น $20,000,000 และยังชนะการแข่งขันเทรดระดับชาติของสหรัฐอเมริกาในปี 1984 เมื่อเขาถูกถามว่า Technical Analysis ใช้ได้จริงหรือ? เขาตอบว่า “ผมใช้ Fundamental Analysis มากกว่า 9 ปี แต่สิ่งที่ทำให้ผมรวยคือ Technical Analysis”. หลักการที่เขาใช้คือ Moving Average เพื่อเฟ้นเลือกหุ้นที่มีราคาหุ้นแข็งแกร่งกว่าตลาดโดยรวม ทำให้ผลตอบแทนออกมาน่าประทับใจ เทรดเดอร์ยอมสูญเสียเงินลงทุนของเขา มากกว่า การยอมรับว่าตอนเองผิดพลาด…ผมประสบความสำเร็จจากการเทรดได้ด้วย คติที่ว่า “ช่าง…แม่….ง…อีโก…ทำเงินสำคัญที่สุด”…Marty Schwartz    Mark D. Cook เขาสูญเสียเงินหลายครั้งจากการเทรดหุ้น เพื่อเรียนรู้ และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ความสูญเสียมากกว่าเงินที่เขามีอยู่ … Continue reading “เผย 6 สูตรลับความสำเร็จของนักลงทุนทางเทคนิค”

Posted on September 25, 2015May 24, 2017Categories Quant, บทความโตโร่Tags ,   Leave a comment on เริ่มธุรกิจ Quant Trading ของตัวเอง

เริ่มธุรกิจ Quant Trading ของตัวเอง

Quant หรือ Quantitative อาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูนักในบ้านเรา แต่ที่อเมริกาและต่างประเทศ เป็นคำที่ใช้เรียกกลุ่มคน Quant ที่ใช้ตัวเลข และสถิติ มาใช้ในการวิเคราะห์เพื่อลงทุนในหุ้น     Quantitative Analysis มันคือ การนำเอาตัวเลขต่างๆ ที่มนุษย์เราเก็บเอาไว้ในฐานข้อมูล แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นเข้าสู่กระบวนการ คิด และวิเคราะห์ เพื่อหาข้อมูลที่อาจจะยังไม่ถูกเปิดเผย หรือถูกเข้าใจผิด โดยคนทั่วไป พูดง่ายๆ ว่าการหาสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกเปิดเผยจากข้อมูลที่มีมหาศาล ซึ่งมันได้ถูกนำเอามาใช้ในการลงทุนอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เนื่องจากว่าระบบการเทรด หรือ การส่งคำสั่งซื้อขายในต่างประเทศนั้น ล้ำหน้าไปกว่าบ้านเรามาก เพราะสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้น ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และยังสามารถเขียนโปรแกรมหรือตั้งโปรแกรมให้ทำการซื้อขายหุ้นได้อัตโนมัติ แบบเรียลไทม์กันเลย ตลาดหุ้นบ้านเราต้องบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น หลายๆ โบรคเกอร์ในไทยก็พยายามผลักดัน ให้ทางตลาดหลักทรัพย์เปิดทาง เพื่อให้ระบบเทรดอัตโนมัติ สามารถใช้งานอย่างแพร่หลาย แต่ก็ยังไม่ได้ถูกเข้าถึงโดยรายย่อยอย่างทั่วถึง จะมีแค่พอร์ตใหญ่ๆ หรือพอร์ตหลักหนึ่งล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เข้าถึงระบบเทรดแบบนั้นได้   อย่างไรก็ตาม TORO Stock มีวิธีการที่ทำให้รายย่อย สามารถมีเครื่องมือ ที่สามารถเริ่มต้นธุรกิจเทรดของตนเองได้ ในต้นทุนที่ถูกและไม่ต้องใช้เงินทุนมากๆ แบบบริษัทขนาดใหญ่ สามารถขอคำปรึกษาได้   Quantitative Analysis ในทางปฏิบัติแล้วจะเป็นการนำเอาข้อมูลทางด้านราคาในการซื้อขายหุ้น หรือข้อมูลทางการเงิน มาใช้เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการหากลยุทธ์การลงทุนที่มีกำไร ยกตัวอย่างเช่น กลยุทธ์ Trend Following คือ นักลงทุนจะซื้อหุ้นที่มีแนวโน้มว่าจะขึ้นเพื่อที่จะสามารถตามน้ำและทำกำไรไปในหุ้นที่เป็นขาขึ้นได้ Quant อาจจะใช้ Moving Average หรือ ค่าเฉลี่ยของราคาหุ้นในระยะเวลา 5 วัน เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบัน หากราคาปัจจุบันสูงกว่าจะซื้อ และหากต่ำกว่าจะขาย ซึ่งระดับของราคาหุ้นจะเป็นตัวทริกเกอร์ หรือตัวที่ระบุให้นักลงทุนตัดสินใจ “ซื้อ” … Continue reading “เริ่มธุรกิจ Quant Trading ของตัวเอง”